隔夜同業拆放利率大漲231基點 資金面超常緊張
6月7日，上海銀行間同業拆放各期限利率全線大漲
6月7日午間消息，今日，上海隔夜同業拆借利率大漲231.2個基點至8.294%，各期限同業拆放利率全線上漲，資金面超常緊張。
6月5日以來，銀行間債市資金續緊，引發多位債券交易員“跪求”資金，農發行招標發行的6個月期金融債券罕見流標。昨日，上海銀行間同業拆放利率隔夜拆放利率大漲135.9個基點至5.98%。
受到資金緊張影響，上午股市高開低走，滬市午間收盤下跌0.77%，深市下跌1.79%。近日股市連日震蕩，但兩市昨日破位下跌，跌幅均超1%。
資金緊張，市場傳出有千億規模交割違約。中信銀行研究報告證實違約屬實，但規模僅數十億。
“昨日某銀行確因頭寸壓力交割違約，資金量級約數十億；另一重要拆入行數百億同業存款集中到期，其通過主動提價已達到流動性保障目標，但客觀上助推資金利率上行。”中信銀行研究報告顯示。
分析人士稱，端午節前資金超預期緊張是由節日備付、外匯占款回落預期及此前財政繳款等多方面因素造成。
申銀萬國研究報告認為，近期流動性緊張有四方面原因。
第一，外管局此前要求商業銀行根據外匯貸存比補充外匯頭寸，限期為6月底，這部分頭寸補充收縮銀行間資金約2000億元，對6月份的影響或最為顯著。
第二，新增外匯占款量下降的幅度超出市場估計。
第三，準備金補繳規模約為800億元至1000億元，導致大行資金融出意愿下降。
第四，由于監管加強，統一機構理財與自營賬戶之間不能交易，季末理財續接存在技術上難度，機構對此情況應對經驗不足，有可能導致提前準備頭寸，資金融出意愿下降。
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上海銀行間同業拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor)，以位于上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平臺計算、發布并命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。目前，對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。
Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成。報價銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行。中國人民銀行成立Shibor工作小組，依據《上海銀行間同業拆放利率(Shibor)實施準則》確定和調整報價銀行團成員、監督和管理Shibor運行、規范報價行與指定發布人行為。
全國銀行間同業拆借中心受權Shibor的報價計算和信息發布。每個交易日根據各報價行的報價，剔除最高、最低各4家報價，對其余報價進行算術平均計算后，得出每一期限品種的Shibor，并于11:30對外發布。
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