期指持倉分析：多頭減倉明顯
上周五主力合約IF1301盤中創(chuàng)出本輪反彈新高2436.6點，分鐘數(shù)據(jù)上顯示當時四份合約的持倉量達到歷史最高122964手。隨后多頭回補，持倉量開始下降，市場出現(xiàn)回調。至收盤，股指期貨持倉量較前一交易日下降9987手。
多方逢高減持
上周五，前20多頭席位在IF1301與IF1303合約上共持買單67425手，前20空方席位共持賣單76812手，凈空持倉9387手。其中IF1301前20多頭合計減倉3042手，雖然數(shù)量略低于前20空方合計減倉的3340手，多方減倉的現(xiàn)象更加明顯。前20多方席位僅有6家席位增倉，顯示多方高位回補離場意愿較強。永安期貨、國泰君安、廣發(fā)期貨、華泰長城期貨席位分別減持買單824手、688手、687手、592手，幅度較大。其中，12月以來始終保持凈多頭寸的廣發(fā)期貨席位，上周五凈多持倉量由前一日的1221手大幅降至548手，為全周最低水平。而國泰君安期貨席位則由凈多192手轉向凈空597手。
主空布局遠月
IF1303前20席位空方合計增倉，而多方合計減倉。雖然中證期貨席位在IF1301上減持賣單1031手，然而該席位在IF1303上增持賣單1055手。至此，中證期貨席位在IF1303上持有賣單3926手，占該合約賣單總量的23.8%。該席位上，將千余手賣單由主力合約移至遠月更有可能是基于不同合約間價差優(yōu)劣的套保行為，但空方布局遠月至少反映了其對未來市場態(tài)度謹慎。
8月以來市場呈現(xiàn)月初上漲而月末下跌的“怪象”，加上當前海外市場局勢仍不明朗，以及年末資金季節(jié)性緊張，在反彈新高后多頭回補壓力加大的情況下，不建議追漲。
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