約定收益板塊表現(xiàn)較好 量化投資品種遭遇滑鐵盧
場內(nèi)基金：
約定收益板塊表現(xiàn)較好
（一）封閉式基金
老封基市價上周平均跌幅為1.38%，比基礎(chǔ)市場略少。前期下跌較多的品種上周總體表現(xiàn)抗跌，個別微漲。第一只明確了到期封轉(zhuǎn)開方案的金泰上周復(fù)牌，漲1.13%。
（二）杠桿板塊
杠桿指基：基礎(chǔ)市場行情破位下跌，無限杠指參考凈值在杠桿的放大作用下，周平均損失幅度為7.77%，市價周平均跌幅為8.51%，至周末時平均溢價率指標(biāo)降為17.64%。無限杠指市價周平均跌幅較大，首要原因在于信誠500B參考凈值下跌即將觸及下方到點折算處，引起恐慌性拋售；其次是信誠500B帶動了一批參考凈值較低的無限杠指也有較大幅度下跌。
有限杠指凈值周平均下跌幅度比市價下跌幅度更大，因為這個板塊里相關(guān)品種所跟蹤的指數(shù)多為中小板市場或中小市值股票，而這兩類市場上周跌幅相對更大。
杠桿股基：多數(shù)品種流動性仍欠佳，唯一較為活躍的品種國泰進(jìn)取延續(xù)異常表現(xiàn)，在上周一雖然出現(xiàn)了可以預(yù)見的跳空下跌，但之后走勢總體平穩(wěn)，全周市價跌幅也比參考凈值周損失幅度少10個百分點。
杠桿債基：杠桿債基參考凈值周平均跌幅僅為0.08%，市價周平均跌幅卻為0.92%，是前者的10倍多，截至上周末，此板塊平均溢價率為1.89%，此項指標(biāo)也在走低，造成這種情況的主要原因在于之前的牛基嘉實多利繼續(xù)下跌。
（三）固收類品種
約定收益：約定收益板塊上周整體走勢讓人略感欣慰，周平均凈值損失幅度為0.03%，市價周平均上漲幅度卻達(dá)1.22%。帶動約定收益板塊整體走好的功臣主要是一些B類份額有風(fēng)險增大預(yù)期的品種。
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