2013-07-12 09:22:00 來源:騰訊財經
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7月11日，股指期貨各個合約全線暴漲創出上市以來日內最大的漲幅，主力合約最高觸及2360點，盤中最大漲幅超過8%，1309合約最高漲幅超過9%，逼近漲停。截至收盤，滬深300股指期貨主力合約IF1307收盤漲136.6點或6.25%，報2321點。全天成交117.70萬手，持倉5.14萬手，減倉10650手。
其他合約方面，IF1308收盤漲151.4點或7.02%報2309.4點；IF1309漲165.4點或7.72%報2308.8點；IF1312漲167.6點或7.81%報2314.6點。現貨方面，滬深300指數收盤漲102.62點或4.61%，報2326.69點。
對于暴漲原因，國泰君安期貨與金融衍生品研究院首席分析師，金融衍生品研究所副所長陶金峰認為，今天期指反彈，主要是受到李克強總理講話鼓舞，穩增長與調結構、改革兩不誤，市場預期為了穩增長政府將推出溫和刺激政策。
7月11日下午期指進入瘋狂上漲階段，期指當月合約IF1307一度沖至2360.8，盤中最大漲幅超過8%，是滬深300股指期貨上市以來日內最大的漲幅，隨后有所回落。上證指數大漲超過3.5%，相比而言漲幅大大小于股指期貨。
為何股指期貨漲幅大幅跑贏上證指數？東證期貨分析師郭華認為，這是股指期貨在修復前期對現貨的貼水。海通期貨分析師關慧也認為：期指今天漲幅高主要原因是，其一，中金所IF漲幅是根據結算價來計算的，而不是像現貨依托前一交易日收盤價；其二，前期大幅貼水格局有所改善；股指期貨本身有一定放大器作用。
陶金峰則認為，此次暴漲的股票主要是滬深300的權重板塊，作為股指期貨的標的，滬深300大漲近5%，受此影響股指期貨漲幅創新高。
“短線中小級別反彈行情已經初步確立，估計在7月年中經濟工作會議之前，期指將維持偏強反彈格局。” 陶金峰說。
從股指期貨持倉來看，凈空頭只在本周二有小幅回升，周三卻繼續下降。近月合約前20席位多頭持倉合計從5萬手的低位逐步回升到目前的6.5萬手的水平，增長30%。多頭資金的流入速度超出預期。即便在本周前半段，期指有向下破位的風險，且宏觀數據利空的背景下，多頭還是堅定甚至加速進場。 從重點席位看，以永安、南華和浙商為首的江浙投機資金成為主力多頭。與此同時空方主力中證、東證、魯證和信達則大幅增倉，多空的較量或許并沒有結束。
