銀行交易員被曝涉嫌操縱全球基準匯率
注：圖片與本文無關
繼Libor利率，能源市場和新加坡離岸外匯市場NDF相繼被銀行操縱之后，這個世界似乎已經沒有什么不能被銀行操縱的了。近日，據五家銀行做市商爆料，一些全球頂尖銀行的交易員們曾操縱基準匯率來扭曲數萬億以美元計價的投資價值。
彭博的報道顯示，被操縱的基準匯率為WM/Reuters，該匯率指數誕生于1994年，為基金管理者提供標準化的匯率指數來計算每日的資產凈值。該基準匯率分為即期收盤和遠期收盤兩個品種，一些全球主要的股票和債券指數供應商（比如英國富時FTSE和MSCI）均把WM/Reuters匯率納入其中作為計算因子，因此很小的匯率波動，都可以影響大約3.6萬億美元追蹤各類指數的基金投資價值，從養老基金到結構性理財存款帳戶無一幸免。
據披露，交易員們在客戶的交易指令被執行之前布下“老鼠倉”，并協同其它銀行的交易員一起在該匯率收盤前的一個“60秒窗口”內進行串謀操縱。由于最后的定盤匯率是基于這60秒內所有交易的中間值來計算的，因此數個規模較小的交易指令可能比一個大規模的交易單帶來的影響要大。
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