期指迎來技術性修復 調(diào)整后有望重拾升勢
昨日期指主力合約IF1212早盤以2267平盤報開后，多空雙方均無心戀戰(zhàn)，市勢呈窄幅波動，午盤多方試圖上攻，但受到空方堅決阻擊，同時短多回吐盤亦對市場構成壓力，期指快速回落，全天維持窄幅振蕩格局。截至收盤，主力合約IF1212報2261.4點，跌幅0.33%，持倉量減少4804手至59073手。現(xiàn)貨市場方面，滬深300現(xiàn)指報2258.50點，跌幅0.55%。
分析人士認為，股指期貨市場周一的疲軟形成貼水，也再度對現(xiàn)貨市場形成指引作用，不過昨日期指略顯抗跌，主力合約IF1212在2260點下方形成較強支撐，尾盤的再次下沖也沒有擊穿，基差再度回到升水3點的狀態(tài)，不過總持倉在經(jīng)歷一天增長后再度減持，顯示多空在這個位置爭奪意愿有所下降。鑒于近期資金面、宏觀面均有好轉，后續(xù)反彈預計仍有空間，若指數(shù)能縮量回落，有利于指數(shù)進一步反彈。
從其它期指合約市場表現(xiàn)來看，IF1301合約收于2270.8點，下跌7.4點，跌幅0.32%；IF1303合約收于2289.2點，下跌7.2點，跌幅0.31%，IF1306合約收于2312.2點，下跌5.4點，跌幅0.23%。
空方減倉3118手
從主力席位來看，根據(jù)中金所的持倉數(shù)據(jù)，主力合約IF1212的成交量前三名分別為興業(yè)期貨、國泰君安、廣發(fā)期貨，興業(yè)期貨在成交席位穩(wěn)居第一，成交79669手，成交量比前一個交易日減少22789手；國泰君安成交75516手，比前一交易日減少24132手；廣發(fā)期貨成交72194手，比前一交易日減少26890手。
多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭倉位大幅減少，二十家機構持買單量41272手，相比前一日減少2935手。其中，國泰君安持買單量最大，為5108手，比上個交易日增加130手。
而空頭方面，根據(jù)主力前二十席位統(tǒng)計來看，空方倉位也大幅下降，昨日二十家機構持賣單量總計45222手，同比前一交易日共計下降3118手。其中，國泰君安持空單量最大，為6390手，比上個交易日減少1392手。
通過統(tǒng)計對比發(fā)現(xiàn)，多頭和空頭主力倉位同時減少，在震蕩中選擇離場，說明滬深300短期有震蕩整理的需求。
短期將震蕩整理
從消息面上看，中國人民銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計，2012年1-11月社會融資規(guī)模為14.15萬億元，比上年同期多2.60萬億元。11月份社會融資規(guī)模為1.14萬億元，比上年同期多1837億元。其中，人民幣貸款增加5229億元，同比少增400億元。同時，有消息稱11月份全社會用電量同比增速超過8%，最終數(shù)據(jù)預計在9%左右，增幅較10月大幅回升。作為經(jīng)濟先行指標，連續(xù)兩個月的用電量提速印證我國工業(yè)經(jīng)濟正在企穩(wěn)，可能轉入中速發(fā)展階段。
從技術上看，中證期貨認為，期指昨日收出小陰線，延續(xù)了之前乏力的局面，不過從回調(diào)力度看，市場并沒有對上周大幅拉升后形成較強的回吐壓力，顯示這種強勢反彈格局還沒有結束，因此技術修復或許以橫盤整理的方式通過時間換取空間，后期維持偏多的概率大，預計下方2250點支撐仍將是第一支撐位，而下方2200點將是強支撐。操作上，多單繼續(xù)持有，倉位輕的回調(diào)仍可適度加倉，止損2200點附近。
鴻海期貨認為，昨日減倉縮量下行，市場交投興趣漸減，空頭人氣正在集結之中，由于當月合約臨近交割期，近期受主力資金移倉換月進行持倉結構調(diào)整的技術性因素影響，市場短期上升暫告一段落，后期維持區(qū)間震蕩整理的可能性較大。
值得注意的是，期指自2110點企穩(wěn)回升后，近日持續(xù)上試2280點一線的阻力區(qū)間未果，上檔受到技術性拋壓，同時技術上存在調(diào)整的要求，故近日將滑向2200點－2210點的區(qū)間尋求支撐。完成震蕩整理后，后市仍將重歸升勢。
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